Naršyti pagal autorių "Kabašinskas, Audrius"

Dabar rodomi įrašai 1-4 iš 4

    • Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį 

      Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas (Informacijos mokslai : mokslo darbai, 2007)
      Formuojant vertybinių popierių portfelį svarbu nustatyti ryšius tarp atskirų akcijų grąžų. Tačiau laikantis stabilumo prielaidos (modeliuojant akcijų grąžų sekas stabiliaisiais dėsniais) klasikiniai ryšio matai (kovariacija, ...

    • Limit theorems for the Riemann zeta-function and Dirichlet L-functions: computer simulation 

      Belovas, Igoris; Sakalauskas, Leonidas; Kabašinskas, Audrius; Starikovičius, Vadimas (Science and supercomputing in Europe: research highlights 2010, 2010)

    • MAD approach to the management of the portfolio with stable assets 

      Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas (ASMDA - 2009 : selected papers of the 13th international conference Applied Stochactic Models and Data Analysis, June 30-July 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. L. Sakalauskas, C. Skiadas, E.K. Zavadskas, 2009)
      Construction of an investment portfolio is discussed in many papers, but, traditionally when there is no assumption on data series distribution, the standard deviation or variance is assumed as a risk measure. During the ...

    • Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose 

      Belovas, Igoris; Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas (Lietuvos matematikos rinkinys, 2006)
      Baltijos šalių vertybinių popierių ir ypač akcijų rinkų tyrimai kelia daug iššūkių investuotojams bei analitikams. Jaunose ir besivystančiose rinkose yra pastebimas didesnis, nei įprasta, pasyvumas, todėl tinkamo dėsnio, ...