Įvykusių, bet dar nepraneštų žalų analizė

Abstract

Baigiamajame magistro darbe analizuojamos įvykusios, bet dar nepraneštos draudimo žalos. Išnagrinėtas Chain - ladder metodas, daugelio draudikų naudojamas kaip pagrindinis tokių žalų įvertinimo metodas. Jo tikslumas vertinamas skaičiuojant vidutinę kvadratinę paklaidą. Įvertinto IBNR dydžio nepakankamumo rizika matuojama taikant Monte Karlo simuliacijų metodą. Darbe pateikti didelių įvykusių, bet dar nepraneštų žalų įvertinimo būdai (taikant pašalinimo lygmens arba nupjautinio Pareto skirstinio prielaidas) bei analizuojama tokių žalų įtaka Chain - ladder metodo įverčiams. Vertinant bankroto tikimybę atsižvelgiama į IBNR komponentę. Išnagrinėjus teorinius ir praktinis įvykusių, bet dar nepraneštų žalų įvertinimo aspektus, pateikiamos baigiamojo darbo išvados ir siūlymai. Darbą sudaro 5 dalys: įvadas, teorinė analitinė dalis, tiriamoji dalis, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 54 p. teksto be priedų, 6 iliustr., 27 lent., 23 bibliografiniai šaltiniai. Atskirai pridedami darbo priedai.

The present master paper analysis incurred but not reported insurance claims. Chain - ladder method, one of the most widely used to evaluate this kind of claims, is being researched here. Its accuracy is being evaluated by using mean squared error concept. Monte Carlo simulation method is used to measure IBNR insufficiency risk. The paper presents methods of evaluation of the large claims (applying the exclusion level and truncated Pareto distribution assumptions) and analysis the influence of such claims on the Chain - ladder IBNR estimations. When evaluating the insurer ruin probability, the insurer risk process is complemented by IBNR component. After analysing theoretical and practical incurred but not reported insurance claims, the conclusions and suggestions of the final work are being presented. Structure: introduction, analytical section, practical section, conclusions and suggestions, references. Thesis consist of: 54 p. text without appendixes, 6 pictures, 27 tables, 23 bibliographical entries. Appendixes included.