Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke „AS UNICREDIT BANK“ pavyzdžiu

Abstract

Esant sudėtingai ekonominei situacijai verslo rizikos įvertinimas ir valdymas tampa aktualia problema. Nestabilumas reikalauja nuolatinio dėmesio banko likvidumo vertinimui ir valdymui. Sudėtingėjant ekonominėms sąlygoms, likvidumo rizikos valdymas negali būti izoliuotas procesas. Magistro darbe išanalizuoti ir susisteminti Lietuvos ir užsienio autorių darbai likvidumo rizikos valdymo temomis. Apibendrinami esminiai likvidumo rizikos vertinimo ir valdymo metodai bei principai. Atlikta mokslinės literatūros analizė bei kiekybinis rezultatų vertinimas. Teorinėje ir praktinėje dalyse siekiama apibrėžti likvidumo riziką ir jos valdymo strategijas komerciniame banke, įvertinti likvidumo rizikos valdymą konkretaus banko pavyzdžiu. Atlikta „AS UniCredit Bank“ likvidumo rizikos analizė, vertinimas pagal nustatytus normatyvus bei testavimas nepalankiomis sąlygomis pagal tris galimus scenarijus. Mokslinės literatūros analizė bei kiekybinis rezultatų vertinimas iliustruotas lentelėmis ir paveikslais. Pasiūlytos likvidumo vertinimo ir valdymo metodų tobulinimo kryptys. Darbą sudaro 8 dalys. Darbo apimtis – 54 p. teksto be priedų, 3 iliustr., 15 lent., 38 bibliografiniai šaltiniai. Atskirai pridedami darbo priedai.

The business risk assessment and management is becoming important problem in a difficult economic situation. Instability requires constant attention to liquidity measurement and management. Due to Complexity of economic conditions, liquidity risk management process can not be isolated. Liquidity risk management topics of Lithuanian and foreign authors are analyzed and structured in Master’s work. The essential liquidity risk measurement and management methods and principles are summarized. An analysis of scientific literature and quantitative evaluation of the results is performed. The theoretical and practical parts define liquidity risk ant risk management strategies in a commercial bank, the liquidity risk management model for a particular bank is assessed. AS UniCredit Bank's liquidity risk analysis, assessment according to established standards and testing in adverse conditions, according to three scenarios was performed. The scientific literature analysis and quantitative evaluation of the results is illustrated by tables and pictures. Trends of The liquidity measurement and management of development are suggested. The work consists of 8 parts. Work size - 54 p. without appendixes, 3 pictures., 15 tables., 38 references. Appendixes included separately.