Sezoninis agreguotų laiko eilučių išlyginimas

Abstract

Magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas sezoninis agreguotų laiko eilučių išlyginimas taikant įvairius statistinius paketus ir trijų pakopų dispersinės analizės apriori testą. Analitinėje-metodinėje dalyje analizuojama sezoninio agreguotų laiko eilučių išlyginimo samprata, svarbumas. Pateikiama literatūros apžvalga, istorinė sezoninio išlyginimo raida, plačiausiai naudojami statistiniai metodai ir jų algoritmai bei sezoninio agreguotų duomenų išlyginimo būdai. Tiriamoji dalis skirta praktiniam darbui su Pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistika. Pateikiami rezultatai, akcentuojantys nagrinėjamas problemas ir tų problemų sprendimo būdai. Darbo apimtis 29 p. teksto be priedų, 6 iliustr., 5 lent., 10 bibliografiniai šaltiniai.

The aim of this final master thesis is to examine seasonal adjustment of time series aggregates using various statistical packages and three-way analysis of variance apriori test. Analytical-methodical section of the thesis analysis the concept of seasonal adjustment of time series aggregates, its importance. The historical review of seasonal adjustment, most commonly used statistical methods, its algorithms and different seasonal adjustment approaches are introduced. Aim of research part is the adaptation of all described methods for Money financial institutions balance and money statistics. The results, emphasizing described issues and the solutions of those issues are presented. Scope of thesis 29 p., 6 figures, 5 tables, 10 references.