Pusiausvirieji modeliai investiciniam portfeliui sudaryti

Abstract

Darbe nagrinėjama investicinio portfelio sudarymo problema. Šios problemos matematiniu modeliu pasirenkamas bimatricinis lošimas. Lošimo pusiausvyros situacijai surasti naudojamas dalinai sveikaskaitis tiesinio optimizavimo uždavinys. Eksperimentinėje dalyje gautieji portfeliai testuojami remiantis 15 pasaulio akcijų biržų statistiniais duomenimis. Portfelių realizacijų skaitinės charakteristikos lyginamos su efektyviųjų portfelių realizacijų skaitinėmis charakteristikomis. Darbą sudaro 5 dalys: įvadas, teorinė dalis, eksperimentinė dalis, išvados, literatūros sąrašas. Darbo apimtis - 44 psl. teksto be priedų, 6 lentelės, 29 iliustracijos, 6 bibliografiniai šaltiniai. Atskirai pridedami priedai.

This research examines a problem of the investment portfolios selection. The equilibria are arbitrary like mathematical model of this problem. The components of portfolio are found by solving linear programming task with binary variables. In the experimental part of the research portfolios exerted from this model are tested referring to the statistical data of the stock market indexes of several countries. Realizations of the suggested portfolios are compared to realizations of effective portfolios. Structure: introduction, theoretical part, experimental part, conclusions and suggestions, references. Thesis consist of: 44 p. text without appendixes, 6 tables, 29 pictures, 6 bibliographical entries. Appendixes included.