Strategy portfolio optimisation: a COPRAS G-MODM hybrid approach

Abstract

Designing organisational strategies in various businesses is a commonly employed practice; nevertheless, nowadays the strategy portfolio optimisation is one of the major controversial issues. This research proposes an inclusive model to evaluate and select organisational strategies based on the boundaries of its resources. In order to achieve such a model, first of all, a grey COPRAS model is applied to evaluate organisational strategies under uncertain circumstances. Subsequently, on the basis of the aforementioned method, a mixed integer multi-objective linear programming model is depicted to optimise the strategy selection process according to COPRAS-G strategy significance results and with regard to time, cost and other structural constraints as well as organisational policies. Ultimately, a mixed COPRAS G-MODM is transformed to a binary goal programming model and the suggested approach is employed in Iran Mercantile Exchange for strategy portfolio optimisation.

Strateginis planavimas yra nuolatinis procesas, kuris verčia lyderius abejoti valstybės nustatytais reglamentais, aplinkos pokyčiais, naujais mokymosi reikalavimais ir nuolatiniu plano reguliavimu. Nepaisant to, portfelio strategijos optimizavimas šiandien yra vienas iš pagrindinių ginčytinų klausimų. Šiame tyrime siūlomas modelis, kuriuo įvertinamos ir parenkamos organizacinės strategijos, pagrįstos išteklių ribomis. Norint sukurti tokį modelį, visų pirma, taikomas pilkasis COPRAS modelis, kuris leidžia įvertinti organizacijos strategijas esant neaiškioms aplinkybėms. Vėliau, remiantis minėtu metodu, optimizuoto strategijos proceso pasirinkimui naudojamas mišrus sveikasis daugiatikslis tiesinis programavimo modelis. Čia remiamasi COPRAS-G strategijos reikšmių rezultatais atsižvelgiant į laiką, išlaidas ir kitus struktūrinius suvaržymus bei organizacinę politiką. Galiausiai, mišrus COPRAS G-MODM yra transformuojamas į dvejetainį tikslinį programavimo modelį. Siūlomas modelis buvo pritaikytas Irano įmonės “Mercantile Exchange” portfelio strategijos optimizavimui.