The Euler approximation of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion
Santrauka
Darbe nagrinėjama stochastinė diferencialinė lygtis, kurioje integralas, atžvilgiu trupmeninio Brauno judesio, apibrėžiamas dviem skirtingais būdais. Gauti du skirtingi įverčiai.