Optimalaus akcijų portfelio sudarymas, naudojantis H. Markowitz „Portfelio teorija"
Abstract
Straipsnyje pateikiami atlikto optimalaus akcijų portfelio sudarymo uždavinio sprendimo rezultatai, taikant H. Markowitz "Portfelio teorijos" metodus (vidurkio-dispersijos). Optimalaus portfelio paieška atliekama efektyvioje portfelių aibėje, trimis rizikos ir ją atitinkančio pelningumo lygiais, kurie aprašo trijų skirtingų investuotojų pirmenybes - investuotojo su ukštu, vidutiniu ir žemu vengimo laipsniu. Tyrimui naudoti faktiniai statistiniai duomenys, sudarantys 8 kotiruojamų Vilniaus vertybinių popierių biržoje bendrovių akcijų kainų istoriją. [...].