Bimatricinio lošimo modelis investiciniam portfeliui sudaryti

Abstract

Darbe siūlomas Nešo pusiausvyros bimatriciniame lošime modelis investiciniams portfeliams sudaryti. Portfelio komponentės surandamos sprendžiant dalinai sveikaskaitį tiesinio programavimo uždavinį. Eksperimentinėje dalyje šio modelio pagalba gauti neefektyvūs portfeliai testuojami remiantis keleto Europos šalių akcijų biržų indeksų statistiniais duomenimis. Pasiūlytųjų portfelių realizacijų skaitinės charakteristikos lyginamos su efektyviųjų (Pareto optimalių) portfelių realizacijų skaitinėmis charakteristikomis.

This research suggests a Nash equilibriamodel for the selection of investment portfolios. The components of portfolio are found by solving linear programming task with binary variables. In the experimental part of the research ineffective portfolios exerted from this model are tested referring to the statistical data of the stock market indexes of several countries. Realizations of the suggested portfolios are compared to realizations of effective portfolios.