• Lietuvių
    • English
  • Lietuvių 
    • Lietuvių
    • English
  • Prisijungti
Peržiūrėti įrašą 
  •   DSpace pagrindinis
  • Mokslinės publikacijos (PDB) / Scientific publications (PDB)
  • Moksliniai ir apžvalginiai straipsniai / Research and Review Articles
  • Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose / Articles in other peer-reviewed sources
  • Peržiūrėti įrašą
  •   DSpace pagrindinis
  • Mokslinės publikacijos (PDB) / Scientific publications (PDB)
  • Moksliniai ir apžvalginiai straipsniai / Research and Review Articles
  • Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose / Articles in other peer-reviewed sources
  • Peržiūrėti įrašą
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso OMX Baltic Benchmark modelių tyrimas

Thumbnail
Peržiūrėti/Atidaryti
LMR1903-003R3AE3.pdf (162.9Kb)
Data
2019
Autorius
Belovas, Igoris
Metaduomenys
Rodyti detalų aprašą
Santrauka
Straipsnyje yra atliekama Baltijos šalių akcijų lyginamojo indekso (OMX Baltic Benchmark) statistinė analizė. Sudaryti, remiantis normaliuoju atvirkštiniu Gauso, Stjudento ir α-stabiliuoju dėsniais, indekso grąžų pasiskirstymo modeliai, bei atliktas jų adekvatumo palyginimas. Buvo parodyta, kad simetriškumo hipotezė Baltijos šalių akcijų indekso grąžų didelių laikotarpių modeliams negali būti atmesta.
 
In this paper we perform a statistical analysis of the returns of OMX Baltic Benchmark index. We construct symmetric α-stable, non-standardized Student’s t and normal-inverse Gaussian models of daily logarithmic returns of the index, using maximum likelihood method for the estimation of the parameters of the models. The adequacy of the modeling is evaluated with the Kolmogorov- Smirnov tests for composite hypothesis. The results of the study indicate that the normal-inverse Gaussian model outperforms alternative heavy-tailed models for long periods of time, while the non-standardized Student’s t model provides the best overall fit for the data for shorter intervals. According to the likelihood-ratio test, the four-parameter models of the log-returns of OMX Baltic Benchmark index could be reduced to the three-parameter (symmetric) models without much loss
 
Paskelbimo data (metai)
2019
URI
https://etalpykla.vilniustech.lt/handle/123456789/148129
Kolekcijos
  • Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose / Articles in other peer-reviewed sources [8559]

 

 

Naršyti

Visame DSpaceRinkiniai ir kolekcijosPagal išleidimo datąAutoriaiAntraštėsTemos / Reikšminiai žodžiai InstitucijaFakultetasKatedra / institutasTipasŠaltinisLeidėjasTipas (PDB/ETD)Mokslo sritisStudijų kryptisVILNIUS TECH mokslinių tyrimų prioritetinės kryptys ir tematikosLietuvos sumanios specializacijosŠi kolekcijaPagal išleidimo datąAutoriaiAntraštėsTemos / Reikšminiai žodžiai InstitucijaFakultetasKatedra / institutasTipasŠaltinisLeidėjasTipas (PDB/ETD)Mokslo sritisStudijų kryptisVILNIUS TECH mokslinių tyrimų prioritetinės kryptys ir tematikosLietuvos sumanios specializacijos

Asmeninė paskyra

PrisijungtiRegistruotis