Development of software for multiple criteria evaluation

Abstract

This paper considers the main positions of one-sided and two-sided problems. For one-sided problems only the method of solution "the distance to the ideal point" is discussed in the actual version. For two-sided problems a distinction is made between games with rational behaviour and games against nature. The main strategic principles are as follows: simple min-max principle, extended min-max principle, Wald's rule, Savage criterion, Hurwicz's rule, Laplace's rule, Bayes's rule, Hodges-Lehmann rule. Questions of transforming the decision-making matrix are considered. The article gives the description of a software as well as an example of an investment valiant estimation.

Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės vienpusės ir dvipusės problemų nuostatos, sprendžiant sprendimų priėmimo uždavinius. Vienpusiams uždaviniams spręsti naudojamas idealaus taško metodas. Dvipusių problemų sprendimui taikomi pusiausvyros strategijos minimakso principas, Wald, Savage, Hurwicz, Laplace, Bayes, Hodges-Lehmann taisyklės. Optimizacijai neapibrėžtumo atveju buvo pritaikytos minėtos sprendimo taisyklės, pagal kurias iš daugybės galimų sprendinių išrenkamas palankiausias. Šiuos skaičiavimus atlieka programa LEVI 3.0. Daugiakriterinio įvertinimo programos panaudojimo galimybės parodomos sprendžiant statybos uždavinį, nustatant investicijų efektyvumą.