Optimalaus investicijų portfelio teoriniai aspektai

Abstract

Kiekvienas asmuo investuodamas siekia gauti maksimalią grąžą su minimalia rizika. Minimizuoti riziką galima investuojant į kelis finansinius aktyvus, taip sudarant investicijų portfelį. Pastarasis turi būti tinkamai valdomas, nes priešingu atveju investuotojas gali prarasti investuotas lėšas. Straipsnyje pateikiama investicijų portfelio valdymo strategijos teoriniai aspektai, paaiškinama kaip yra diversifikuojama rizika investicijų portfelyje. Taip pat išgryninama fundamentali investicijų portfelio formavimo teorija – Markowitz modelis. Straipsnyje naudojami mokslinės literatūros analizės bei grafinio duomenų vaizdavimo metodai.

Every investor seeks maximum profit with minimal risk from his investments. Risk can be minimized when investing in several financial securities, thus creating an investment portfolio. The created portfolio must be properly controlled so as not to lose any invested funds. This article provides the theoretical aspects of portfolio management and it explains how risk is diversified within the portfolio. Also this article provides a simplified perspective on the fundamental portfolio construction theory – the Markowitz model. The following methods are used in this article: literature analysis and graphical data representation.