Investicinio portfelio sudarymo ypatumai globalioje valiutų rinkoje

Abstract

Straipsnyje analizuojamas globalios Forex valiutų rinkos vaidmuo finansų rinkose. Apžvelgiami pagrindiniai šios rinkos išskirtinumai bei bruožai. Pateikiamos optimalaus investicinio portfelio valiutų rinkoje sudarymo ir valdymo galimybės. Straipsnio autorės analizuoja ir lygina tarpusavyje Markowitz ir dvigubo kozirio modelius, išskiria jų privalumus ir trūkumus, taikymo galimybes investicinio portfelio sudarymui globalioje valiutų rinkoje. Taip pat nurodomos galimos valiutinių sandorių rizikos, siūlomos apsisaugojimo ar vengimo priemonės bei finansiniai įrankiai. Atliekama teorinių šaltinių šia tema analizė bei pateikiamos išvados.

This article describes the role of the global Forex currency market in all the other financial markets. The main features and peculiarities of this market discussed. The opportunities of portfolio formation and management in the global foreign exchange market submitted. The authors analyse and compare among themselves Markowitz and double trump models, distinguish their advantages and disadvantages and application opportunities of formation investment portfolios in global currency market. In addition, the risks of the transactions indicated and offered the measures and financial tools of prevention or avoidance. The analysis of the theoretical sources performed and the conclusions provided.