Struktūrizuotas investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis valiutų rinkoje

Abstract

Straipsnyje analizuojamas valiutų rinkos vaidmuo finansų rinkose bei aprašomi išskirtinumai, pritraukiantys rinkos dalyvių dėmesį. Teoriniu aspektu pateikiama optimalaus investicinio portfelio samprata, investavimo strategijos, atitinkančios skirtingus investuotojų poreikius. Susisteminami valiutų rinkos statistiniai duomenys, kurių pagrindu kuriamas struktūrizuotas šešių etapų investicinių portfelių sudarymo, valdymo bei vertinimo modelis, pagal kurį lyginamos skirtingos investavimo galimybės, strategijos. Atliekamas realaus investavimo pagal sukurtą modelį tyrimas, pateikiami rezultatai. Investiciniams rezultatams gauti skaičiuojami pelningumo, rizikingumo, valdymo efektyvumo, prognozių patikimumo rodikliai, kurių bendras įvertis bei interpretacija padeda išskirti optimalų portfelį. Pateikiant išvadas atsižvelgiama į trumpą investicinį laikotarpį bei kitus apribojimus.

This article analyses the role of the global Forex currency market in all the other financial markets, the main features of this market are discussed, which attract the attention of market participants. The conception of optimal portfolio and investment strategies which are used for different needs are described theoretical. The structured (six levels) model of investment portfolios formations, management and evaluation are submitted using statistical data. Research of investment process by created model is performed and the results are submitted. The indicators of profitability, risk, management efficiency, reliability of prediction are calculated to get the results, which helps to choose the optimal portfolio. When the conclusions are provided, short investment period and other limitations are revealed.